我們最近發表過一項來自於佩斯大學的研究,這項研究表明在社會媒體中最受歡迎的公司Twitter能夠預測股票價格。 Tech2ipo之前也做過國外對沖基金開始利用Twitter評估股市的報導。現在,慕尼黑工業大學(TUM)的經濟學家發布了一個網站,它可以通過Twitter chatter來預測個別股票的發展趨勢。
TUM先前進行的一項研究中,文本和觀點分析方法被用來分析tweets與個別股票的聯繫,尤其是帶有“買入”、“賣出”或者“保持”字眼的信息。研究表明,從Twitter信息中得到的觀點可以得到股票市場中個別股票價格的變動軌跡,甚至能夠預測它們第二天的價格。如果投資者在2010年的上半年根據Twitter的觀點調整他們購買股票的方向,那麼他們的收益則會得到平均15%的提高。
佩斯大學的研究僅僅跟踪調查了3個公司(星巴克、可口可樂和耐克公司)的股票價格,而TUM在2010年用了超過六個月的時間來研究S&P評定的前500強企業,並且表明這些tweets的有關規則規律與股票收益、交易量和價格有關的。這項研究包含250,000個tweets。
在tweets中捕獲信息市場走勢相當快。在Twitter中有強烈買入信號之後,第二天該股票就具有異常的收益率(比預期收益還高)。對於一個特定的股票,在tweets的大量交易也與它第二天股票交易量趨於增多有關。
高波動性,也就是股票價格波動很大,能導致更高的Twitter的交易量,因為人們通常徵求同齡人的意見。 Twitter的用戶在一個股票交易量大時,同樣也有很多爭議(買進、賣出或者保持)。
研究人員還研究瞭如何在Twitter使投資建議傳播以及用戶提供了高質量的投資建議是否能得到更多的追隨者和跟帖者。令人驚訝的是,個別跟帖者不包括在預測收益方面較高質量投資建議者。
1.5%的用戶為50%的tweets分析負責,並且不需要給較高的投資建議。但是高效率的他們能做出超過四分之三的準確信息預測。這些用戶都具有較高的回報率並且其跟隨者也逐步增多。
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